CeBIT 2009: Wie gut ist meine Anlagestrategie?

Mit wissenschaftlichen Methoden werden verschiedene Handelsszenarien anhand historischer Daten simuliert. Erweist sich dabei eine Strategie als besonders vielversprechend, kann diese über ein integriertes Handelssystem für Wertpapiere direkt an einer Börse angewendet werden.

Die neue AlgoTrade-Software stellen Mitarbeiter des Lehrstuhls für Informations- und Technologiemanagement am saarländischen Forschungsstand auf der CeBIT 2009 in Hannover (Halle 9, Stand B 43) vor.

Handelsstrategien sind entscheidend für den Erfolg an der Börse. Doch nicht jede Strategie führt zum gewünschten Ziel. Die AlgoTrade-Software unterstützt den Anleger bei der schwierigen Suche nach der besten Handelsstrategie und bewertet vorab verschiedene Szenarien. Die Software besteht aus drei zentralen Bausteinen: einem Regelgenerator zur Definition einer Strategie, einer Testumgebung mit statistischer Auswertung und einer Echtzeit-Handelsumgebung.

Mit dem so genannten Regelgenerator werden Wenn-Dann-Regeln erstellt, die wiederum Kauf- und Verkaufsignale von Wertpapieren erzeugen. Dem Anwender wird es so ermöglicht, eigene Handelsstrategien auf Basis vorgefertigter Bausteine zu entwickeln. Dazu wird eine einfache Beschreibungssprache eingesetzt, um zu definieren, wann ein Wertpapier gekauft oder verkauft werden soll. Zahlreiche Indikatoren, Operatoren und Vergleiche stehen dabei zur Verfügung. Selbst ohne Programmierkenntnisse kann die Software mit Hilfe eines Assistenten genutzt werden. In der Testumgebung können dann sowohl im Regelgenerator erstellte, als auch vordefinierte Strategien anhand historischer Kursdaten analysiert werden. Hierbei wird bewertet, wie sich die Strategie in einem ausgewählten Zeitraum bewährt. Außerdem können verschiedenen Strategien mit wissenschaftlich exakten Verfahren wie beispielsweise einem Signifikanztest miteinander verglichen werden.

Nach der erfolgreichen Simulation kann eine Strategie automatisiert über die im System enthaltene Handelsumgebung an Börsen umgesetzt werden – und zwar in Echtzeit. Die Börsensignale werden entsprechend der Strategie automatisch erkannt und über einen externen Broker ausgeführt. Der Anwender kann dabei, wenn er möchte, noch jederzeit eingreifen. Die erfolgreich getesteten Strategien können dazu beitragen, dass man das eigene Vermögen kontinuierlich aufbaut. Mit der ebenfalls von den Saarbrücker Wissenschaftlern entwickelten Life Charts-Software zur persönlichen Finanzplanung kann man dann auch ermitteln, wie sich zum Beispiel verschiedene Anlagestrategien auf die Altersvorsorge auswirken.

Die innerhalb eines Forschungsprojektes entstandene AlgoTrade-Software will fachlich und technologisch innovative wissenschaftliche Konzepte vermitteln, damit diese die Grundlage für marktfähige Produkte bilden.

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Projektleiter Dr. Benjamin Olschok
Lehrstuhl für Informations- und Technologiemanagement
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Friederike Meyer zu Tittingdorf
Kompetenzzentrum Informatik der Universität des Saarlandes
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